Решил сохранить кое что из текущего написанного мною на форумах...
Сообщение от Zarj 
Согласен на 101%!!!
1% сверху - рано или поздно сольет все депо ЛЮБАЯ стратегия а не только Мартин!
Я когда искал чужие граали и автоматизировал свои былые гениальные идеи - после автоматизации все они оказались после тестов на истории и реальной торговли на центовиках в мусорной корзине. И дело тут не в том, что тупой робот хуже гениального трейдера - проблема в потенциальной убыточности любой известной мне торговой стратегии использующей стопы, индикаторы и технический анализ в своей основе...
Кроме как ни странно именно так называемых "Мартинов"- Ха-ха! (ну и сеточники сюда можно добавить. хотя я ими и занимался уже в меньшей степени)...
Лишь они дали мне в итоге более-менее продолжительную, стабильную прибыль при умелом с ними обращении и грамотном ММ... Если точнее, правда, то не "мартины" и "сеточники" в чистом "голом" виде, а элементы мартингейла и то, с рядом оговорок и дополнений, которые я начал использовать в создании своих торговых стратегий, последующей их автоматизации и обкатки на тестовых прогонах и реальное торговле...
Потому что это нелогично - пытаться обуздать рыночную хаотичность, (если на более-менее упорядоченных макроэкономических процессах и в меньшей степени, то на "квантовом" по отношению к ним уровне интрадея, уже почти абсолютную), при помощи системы жестких правил, пытаясь найти в этом ценовом шуме через микроскоп маржинальной 4-х 5-ти знаковой торговли после запятой какие то закономерности, где ценовая погрешность зыбкого текущего рыночного равновесия к примеру в 1000 пятизначных пп приводит к изменению курса доллара по отношению к евро всего в 1 цент ...
Справиться с таким нелогичным рыночным хаосом может только такая же нелогичная на первый взгляд не правильная торговля...
Единственную закономерность на этом квантовом уровне я для себя вывел - цена хаотично ходит туда сюда в определенном диапазоне ценовой погрешности текущего рыночного равновесия. Этот диапазон весьма условен, динамичен а не статичен и тоже относителен в зависимости от разных расчетных ценовых и временных интервалов рыночного анализа...
В этом хаосе прибыльность вашей ТС меньше всего зависит от "правильного" рыночного входа, который для рынка будет столь же случайным как и "не правильный", а больше от "правильного" выхода плюс несомненно от жесткого соблюдения определяемых вами для себя и для вашей торговой системы правил риск или мани менеджмента.
Исходя из изначально хаотичной рыночной природы, благодаря которой цена хаотично как кошка сама по себе гуляет по ценовому пространству, этому рынку глубоко фиолетово на всю гениальную логичность ваших торговых входов в него и вы в итоге никак не сможете навязать ему свое желание следовать туда куда нужно именно вам.
Но вот в отличии от того, что вы не можете навязать рынку свое желание следовать цене согласно вашим придуманным правилам входа в него - уже рынок никак не сможет навязать свое желание вам в нем задержаться!. Несмотря на то, что система этих правил и расчетов, заложенных в параметры настроек советника так же будет придумана вами, они будут придуманы уже для вас и непосредственно для вашего советника, а не для рынка. И тут уже рынок ничего не сможет с ними поделать!
Чувствуйте принципиальную разницу кто, где, когда и в какой ситуации ее хозяин, и контролирует/ не контролирует ее?..
Сообщение от GrebennikovAV
Вот потому и сливал!
Ошибка многих - пытаться заработать быстро, получить все и сразу. Торговля при помощи усреднения (наращивания) убытков надеясь на ценовой откат в сторону безубытка предусматривает крайнюю осторожность, расчет оптимального соотношения торговых рисков (соотношения объема исходой сделки к торговому балансу вашего депозита) и доходности вашей торговой системы. Этот расчет дает вам представление какой запас прочности (убыточных пп ) ваша ТС имеет на разных кризисных ценовых участках при том или ином количестве усреднений и том или ином уровне торгового баланса до полного слива.
В итоге по личному опыту. Более менее безопасная длительная торговля мартинами имеет невысокую доходность и КПД относительно вложенного капитала в первоначальный депозит. Если вы не хотите быстро его проипать конечно...
п.с. текущие торговые примеры...
Недавний конкурс
Последние 4 недели Мартини трудился в конкурсе. 16 октября завершился последний 6-й 4-х недельный тур, где советник показал, слава Богу более-менее стабильные результаты, увеличив исходные 50 долларов в 2 раза (торги остановил на том счете на отметке 100 с центами)
В итоге попал в 10-ку (6-е место) но до призового 5-го не дотянул. Впрочем и этому доволен. Итоги конкурса...
Ордера открывались в сторону ценового движения(текущей тенденции)используя соответствующие входные параметры (Signal Miror=1 причем Signal Mode=2) Регулируя (то ограничивая то наоборот разрешая торговлю в обе стороны) в ручную в общих настройках напрвление торгов в зависимости от собственного видения рыночной картины (технической и фундаментальной)
Примерно так:
Пример использование технического анализа при ручном регулировании (в общих настройках) направления торговли советника:
А так же исключая дополнительно дневную торговлю (с 9.00 -17.30 мск) временным фильтром в виду повышенной волатильности (для меня синоним хаотичности) особенно в период выхода важных экономических новостей.
Но не смотря на это, лишний раз убедился, что для "мартинов" флет (почти совпавший с последним туром конкурса в котором находилась пара евродоллар на котором и торговала сов) - наиболее комфортные условия (имхо) , ибо усреднения все равно неизбежно случались, но за счет флета были непродолжительными...
Общая картинка торговл последнего тура следующая (увеличил для скриншота чтобы уместилась ТФ с рабочего м-15 до м-30)
Можно, в общем, и микроскопом гвозди забивать, а потом жаловаться, что он - фигня полная!
но это уже отдельная история, и там существуют другие, не менее серьезные проблемы. В основном технические - необходимость устойчивой связи с торговыми серверами в периоды повышенной рыночной волатильности , и в связи с этим многократно возрастающей нагрузки на них
быстрое исполнение ордеров - открытие и не менее важно - закрытие на ценовых уровнях нужных именно вам, а не где получится, чтобы они в итоге закрылись в плюс, а не в минус, особенно если ордер не один, а целая куча
И прочее. Это только на вскидку...
Сообщение от Zarj
Я же не просто так говорю! Не знаю кто там может не сливать торгуя с помощью мартина, но мой опыт показывает что рано или поздно Мартин сольет весь депо и в большинстве случаев долго ждать не приходиться. А те кто доказывают, что используя Мартин "грамотно" можно стабильно зарабатывать не чем не могут подкрепить свои слова, потому что они теоретики
Согласен на 101%!!!
1% сверху - рано или поздно сольет все депо ЛЮБАЯ стратегия а не только Мартин!
Я когда искал чужие граали и автоматизировал свои былые гениальные идеи - после автоматизации все они оказались после тестов на истории и реальной торговли на центовиках в мусорной корзине. И дело тут не в том, что тупой робот хуже гениального трейдера - проблема в потенциальной убыточности любой известной мне торговой стратегии использующей стопы, индикаторы и технический анализ в своей основе...
Кроме как ни странно именно так называемых "Мартинов"- Ха-ха! (ну и сеточники сюда можно добавить. хотя я ими и занимался уже в меньшей степени)...
Лишь они дали мне в итоге более-менее продолжительную, стабильную прибыль при умелом с ними обращении и грамотном ММ... Если точнее, правда, то не "мартины" и "сеточники" в чистом "голом" виде, а элементы мартингейла и то, с рядом оговорок и дополнений, которые я начал использовать в создании своих торговых стратегий, последующей их автоматизации и обкатки на тестовых прогонах и реальное торговле...
Потому что это нелогично - пытаться обуздать рыночную хаотичность, (если на более-менее упорядоченных макроэкономических процессах и в меньшей степени, то на "квантовом" по отношению к ним уровне интрадея, уже почти абсолютную), при помощи системы жестких правил, пытаясь найти в этом ценовом шуме через микроскоп маржинальной 4-х 5-ти знаковой торговли после запятой какие то закономерности, где ценовая погрешность зыбкого текущего рыночного равновесия к примеру в 1000 пятизначных пп приводит к изменению курса доллара по отношению к евро всего в 1 цент ...
Справиться с таким нелогичным рыночным хаосом может только такая же нелогичная на первый взгляд не правильная торговля...
Единственную закономерность на этом квантовом уровне я для себя вывел - цена хаотично ходит туда сюда в определенном диапазоне ценовой погрешности текущего рыночного равновесия. Этот диапазон весьма условен, динамичен а не статичен и тоже относителен в зависимости от разных расчетных ценовых и временных интервалов рыночного анализа...
В этом хаосе прибыльность вашей ТС меньше всего зависит от "правильного" рыночного входа, который для рынка будет столь же случайным как и "не правильный", а больше от "правильного" выхода плюс несомненно от жесткого соблюдения определяемых вами для себя и для вашей торговой системы правил риск или мани менеджмента.
Исходя из изначально хаотичной рыночной природы, благодаря которой цена хаотично как кошка сама по себе гуляет по ценовому пространству, этому рынку глубоко фиолетово на всю гениальную логичность ваших торговых входов в него и вы в итоге никак не сможете навязать ему свое желание следовать туда куда нужно именно вам.
Но вот в отличии от того, что вы не можете навязать рынку свое желание следовать цене согласно вашим придуманным правилам входа в него - уже рынок никак не сможет навязать свое желание вам в нем задержаться!
. Несмотря на то, что система этих правил и расчетов, заложенных в параметры настроек советника так же будет придумана вами, они будут придуманы уже для вас и непосредственно для вашего советника, а не для рынка. И тут уже рынок ничего не сможет с ними поделать!Чувствуйте принципиальную разницу кто, где, когда и в какой ситуации ее хозяин, и контролирует/ не контролирует ее?..
Сообщение от GrebennikovAV Ошибка многих - пытаться заработать быстро, получить все и сразу. Торговля при помощи усреднения (наращивания) убытков надеясь на ценовой откат в сторону безубытка предусматривает крайнюю осторожность, расчет оптимального соотношения торговых рисков (соотношения объема исходой сделки к торговому балансу вашего депозита) и доходности вашей торговой системы. Этот расчет дает вам представление какой запас прочности (убыточных пп ) ваша ТС имеет на разных кризисных ценовых участках при том или ином количестве усреднений и том или ином уровне торгового баланса до полного слива.
В итоге по личному опыту. Более менее безопасная длительная торговля мартинами имеет невысокую доходность и КПД относительно вложенного капитала в первоначальный депозит. Если вы не хотите быстро его проипать конечно...
п.с. текущие торговые примеры...
Недавний конкурс
Последние 4 недели Мартини трудился в конкурсе. 16 октября завершился последний 6-й 4-х недельный тур, где советник показал, слава Богу более-менее стабильные результаты, увеличив исходные 50 долларов в 2 раза (торги остановил на том счете на отметке 100 с центами)
В итоге попал в 10-ку (6-е место) но до призового 5-го не дотянул. Впрочем и этому доволен. Итоги конкурса...
Ордера открывались в сторону ценового движения(текущей тенденции)используя соответствующие входные параметры (Signal Miror=1 причем Signal Mode=2) Регулируя (то ограничивая то наоборот разрешая торговлю в обе стороны) в ручную в общих настройках напрвление торгов в зависимости от собственного видения рыночной картины (технической и фундаментальной)
Примерно так:
Пример использование технического анализа при ручном регулировании (в общих настройках) направления торговли советника:
А так же исключая дополнительно дневную торговлю (с 9.00 -17.30 мск) временным фильтром в виду повышенной волатильности (для меня синоним хаотичности) особенно в период выхода важных экономических новостей.
Но не смотря на это, лишний раз убедился, что для "мартинов" флет (почти совпавший с последним туром конкурса в котором находилась пара евродоллар на котором и торговала сов) - наиболее комфортные условия (имхо) , ибо усреднения все равно неизбежно случались, но за счет флета были непродолжительными...
Общая картинка торговл последнего тура следующая (увеличил для скриншота чтобы уместилась ТФ с рабочего м-15 до м-30)
п.с.
И самое главное.
Опять же по личному опыту. Чудес, торговых "граалей" причем как ручных так и автоматизированных не бывает.
Система риск менеджмента, определяющая уровень ваших торговых рисков - ключевой залог стабильности вашей торговли. Но любая самая осторожная торговля при этом не исключает различных рыночных форсмажорных ситуация в итоге которых случаются сливы, полные или частичные.
Отношусь к этому философскикак к некой неизбежной составляющей любого трейдинга, вечно висящим Дамокловым мечом над головой трейдера.
Выход помимо жесткого ММ не дающего тем не менее 100 % гарантии от слива для себя вижу в следующих правилах которых стараюсь придерживаться:
1. Периодический вывод прибыли. Обычно вывожу половину заработанного раз в неделю.
2. Не стремитесь к максимальной относительной (в процентах) доходности вашей торговли по отношению к вложенным первоначально деньгам. Старайтесь придерживаться абсолютной доходности (просто количества денег удовлетворяющих вас, которые вы снимаете в неделю) при максимально возможном для вас уровне депозита не в ущерб семейному бюджету.
3. Часть выведенной прибыли откладывайте, создавая своеобразный НЗ, или финансовую подушку безопасности для последующего возобновления торговли в случае досадного слива без ущерба вашему семейному бюджету с того уровня торгового баланса, который позволит продолжить обеспечивать вам приемлемы (а не копеечный) уровень абсолютной дохода, вас же более менее и удовлетворяющего.
4. Не пытайтесь этими отложенными деньгами спасать тонущий депозитв случае форс мажора. По горькому опыту. В случае лавинообразного роста убытка эти деньги могут сгореть как в топке и не привести к нужному результату. Лучше, надеясь на чудо (а вдруг), дождаться полного слива, дождаться когда рынок успокоится, успокоиться самому
и продолжить (не начать ибо у вас уже есть заработанная и отложенная прибыль) торговать дальше.
Помните, что рынок завтра не закроется. Всех денег заработать нельзя, а вот пропить (проипать) как только что вы в этом убедились - можно!
5. Постоянно рассчитывайте и корректируйте ваши торговые риски (соотношение исходного лота первого убыточного ордера к первоначальному депозиту) путем тестирования вашего советника на истории на разных "кризисных" (форсмажорных) ценовых участках, определяя запас прочности его торговли. т.е. сколько пунктов просадки он выдержит при разных уровнях вашего минимально допустимого и максимально для вас возможного уровня депозита при том или ином количестве усреднений используя разные входные параметра.
Пытайтесь найти оптимальное соотношение этих торговых рисков с доходностью вашей АТС, зная что подобные кризисные участкиждут вас неизбежно и впереди, буквально завтра или вообще начаться с первого ордера:
а) либо повышайте уровень начального депозита,
б) либо снижайте исходный минимальный торговый лот первого ордера,
в) разумно ограничивайте количество усреднений,
г) либо ищите другие те или иные параметры в настройках.
6. Для того чтобы знать какие именно параметры менять и как - нужно сперва досконально с ними разобраться, что на что и как влияет, и вообще какой собственно торговый алгоритм вы используете.
Можно, в общем, и микроскопом гвозди забивать, а потом жаловаться, что он - фигня полная!
Если конечно ваш советник как раз не рассчитан на торговлю по новостям, есть и такие,
7. Дополнительно я снижаю торговые риски исключая дневную торговлю с присущей ей повышенным уровне волатильности (для меня синоним хаотичности) особенно в моменты выхода важных экономических новостей.
но это уже отдельная история, и там существуют другие, не менее серьезные проблемы. В основном технические - необходимость устойчивой связи с торговыми серверами в периоды повышенной рыночной волатильности , и в связи с этим многократно возрастающей нагрузки на них
быстрое исполнение ордеров - открытие и не менее важно - закрытие на ценовых уровнях нужных именно вам, а не где получится, чтобы они в итоге закрылись в плюс, а не в минус, особенно если ордер не один, а целая куча
И прочее. Это только на вскидку...
В общем - вы зря не любите кошек. Вы просто не умеете их готовить!
Пожалуй все пока на первый взгляд...
Да прибудет с нами
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось fxlos; Сегодня в 11:36.
Комментариев нет:
Отправить комментарий