Разместить объявление

воскресенье, 19 ноября 2017 г.

Мартингейл и ограничения убытков по stop loss - есть ли противоречия?

Решил скопировать часть диалога с коллегами из скайпа ...
Основное рыночное время - флет вокруг текущего рыночного равновесия спроса и предложения. Трендовый переход - переход к новому уровню спроса. Эти переходы относительно редки,  и можно их считать исключениями. Это для идеалистов - тренд наш друг! Для реалистов - ни фига не друг :-)
Я уже неоднократно писал ранее, что не встречал классические индикаторные торговые системы, дающие более менее устойчивую прибыль, без элементов мартингейла , и усреднения убыточных позиций.
К примеру, на вскидку, - текущая кривая тестовой доходности  авторских настроек одной индикаторной АТС с запредельным стопом (фактически без него). Его частично заменяет закрытие ордеров по обратному индикаторному сигналу.   Мартингейл в настройках отключен:
Ну и та же торговая система с мартингейлом (..."Изменил настройки мультивалютника.  Максимально снизил уровень СЛ до 20 пп (4-х значные котировки поле запятой). Включил мартингейл"):
Итоговый результат: 
Казалось бы ограничения убытков по стопам  и мартингейл - понятия не совместимые,  но...
Классический мартингейл,  который пришел к нам с рулетки, и усреднения убыточных позиций - две принципиально разные вещи.
Мартингейл рулетки - это ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ убыточной ставки увеличиваем объем новой. А усреднение - увеличиваем объем нового ордера НЕ ЗАКРЫВАЯ ТЕКУЩИЙ.
Разница принципиальная. При усреднении же держим убыточный ордер по старому неактуальному уровню рыночного равновесия. При классическом мартингейле - старые ценовые уровни равновесия посылаем нафиг, кроем убыток и работаем по новому уровню.
Вот один из текущих примеров, как это может происходить на практике;
Основная торговля индикаторного мультивалютник (рассматриваемая индикаторная ТС) - диапазонная на отбой от границ уровней отступа от МА


Если уровень ценового равновесия и его границы изменились - то пипец! Уровень текущего спроса предложения нарушился - пошли к новому. Ловить тут больше нечего. Закрываем текущий убыток, ждем нового равновесия и открываем ордер увеличенным объемом, компенсируя этот убыток в случае своего профита, что и "сглаживает" в итоге кривую доходности торговой системы......

Ну, а в остальной менее "кризисной" рыночной и торговой обстановке  все и так идет своим обычным для многих путем...

Если ограничения убытков не используем и держим убытки по старым неактуальным уровням рыночного равновесия - приходится усредняться, в том числе применяя метод частичного локирования.

Особенностью данного примера (для информации) является еще и то что усредненные ордера в итоге закрываются не скопом одновременно при достижении общего для них уровня безубытка, а частями поэтапно по принципу частичного перекрытия...

Ну или так - сеточный вариант торговли (каждому ордеру сетки дается свой а не общий для всех уровень тэйк профита), и где, несмотря на фильтрацию направления торговли по индикаторным критериям текущей ценовой тенденции, тоже приходится применять метод усреднения...

При наличии, повторюсь, stop loss  - лок и усреднения не нужны...

Оба метода достаточно эффективны, имеют свои "идеологические" плюсы и минусы. Но об этом - позже, когда оба будут окончательно реализованы, отшлифованы на практике, и будет наработана какая то торговая статистика..
На посошок... Может быть и цинично. Но на рынке друзей нет. Есть только конкуренты! Пусть все торгуют по классическим схемам технического и фундаментального анализа, ставят правильные стопы, считают, что текущая тенденция скорее продолжится, чем закончится  и прочее... Но лично мне давно надоело долбиться лбом в эти вечно закрытые двери! :-)





Комментариев нет:

Отправить комментарий