Хаос и гармония... Примеры сочетания противоположностей в торговле...

(Данная статья заняла второе призовое место в конкурсе на этом ресурсе:
 Конкурс FOREX EXPERT Поделись опытом, а мы поделимся деньгами! Приз: $ 2000...)

I. Финансовый рынок — это мелкие хаотичные ценовые колебания разных валютных пар вокруг некоего текущего баланса спроса и предложения...

За всю видимую более чем 10-летнюю историю движения EURUSD на месячном графике (примерно 7800 пп на 4-х знаке) диапазон изменения котировок этих основных валют по отношению друг к другу составили всего 78 центов!

(Изменение каждой сотой котировки (второй после запятой) есть изменение валютного курса в 1 цент. каждой - десятой (первая после запятой) - на 10 центов...) Т.о. «глобал-тренд» в 1000 пп на 4-х знаке приводят к изменениям в 10 центов, 500 пп - в 5 центов, 100 пп — 1 цент!!!
(На миниатюрах внизу — ценовой диапазон колебаний валютной пары на 4-х часовом графике в 500 пп, 300 пп, и в 100 пп — на минутном...)

В реальной жизни я лично не побегу в обменный пункт менять доллары на евро и наоборот, из-за изменений их курса в несколько центов и даже десяток - другой центов. Но на экране монитора ситуация на торговой площадке выглядит несколько по-иному, и в итоге под микроскопом 4-х знаковой и 5-ти знаковой маржинальной торговли, трейдеры всех мастей тщетно пытаются найти в этих мелких хаотичных колебаниях какой то универсальный «грааль» устойчивых закономерностей!

Лично для себя я этот торговый хаос объясняю просто - Основное предназначение валютного рынка «Форекс» — не мелкие краткосрочные валютные спекуляции! Это по сути международный валютный обменник для крупных финансово-хозяйственных институтов, для решения ими через объединенных в единую сеть крупных банков каких то своих коммерческих задач на международных товарных, фондовых рынках и прочее. Одним при этом периодически нужно какую то валюту продать, а другим в это же время - ее купить. Думаю в отсутствии каких то значимых изменений фундаментальных факторов, их текущее соотношение всегда случайно, или примерно равно друг-другу. Отсюда и текущий рыночный хаос.

В количественном отношении этих крупных инвесторов конечно же меньше чем мелких по отношению к ним спекулянтов. Но думаю, что по известному принципу Паретто — 20% этой «коммерческой», по отношению к спекулятивной, рыночной составляющей обладают 80% рыночного капитала, соответственно и оказывают на него гораздо более реальное влияние.

Ну а так как, скорее всего, на спокойном рынке, не подверженному влиянию каких-либо форс мажорных макроэкономических и политических обстоятельств, крупные рыночные «центростремительные» и «центробежные» силы примерно уравновешивают друг друга, то по тому же принципу Паретто 80% рыночного времени составляет банальный флет (имхо). Забегая вперед, эти 80% рыночного времени — наиболее комфортные условия именно для диапазонной торговли, для которой, в противовес расхожему мнению, что «тренд — ваш друг!», тренд - далеко не друг! …

Есть конечно и трендовые торговые системы, где все наоборот, но ждать 80% торгового времени. и ловить момент когда наступят эти оставшиеся от него 20% комфортной и прибыльной торговли— не для меня!...

Нет, конечно же существуют изменения тенденций каких то значимых мировых финансовых и экономических макро показателей, и они в конечном итоге как то влияют на решения и этих крупных участников рынка (если они сами же их при этом и не создают, например — ФРС, ЕЦБ и др.), что приводит и к каким то более «глобальным» финансовым колебаниям в несколько десятков центов. Но эти тенденции как правило растянуты во времени, а месячные и даже недельные графики, где они более выражены и заметны (и то с большим натягом), - к сожалению, особо не имеют практического значения в своем применении, для относительно краткосрочных валютных спекуляций!

II. Так. С теми, кто виноват в рыночном «хаосе»— разобрались. Теперь возникает извечный классический вопрос — «Что делать?!» Например какому виду анализа отдать предпочтение?

Существую различные виды анализа рыночной ситуации — технический (индикаторный, волновой, свечной анализ...), фундаментальный, анализ объемов...

Однако, любые виды анализов, пытающиеся оценить текущую рыночную ситуацию, в надежде на ее продолжение при принятии торговых решений - опаздывают от реальной уже сложившейся рыночной ситуации. либо многовариантны по своим интерпретациям, сродни «гаданию на кофейной гуще»! А с еще одним расхожим правилом, что «текущая тенденция скорее продолжится, чем изменится» - готов, опираясь на собственный, часто печальный, опыт спорить. Текущая рыночная тенденция может измениться в любую минуту!

Ну, то, что индикаторные сигналы запаздывают, т. к. являются математическими производными от уже сложившей ценовой ситуации — это конечно же общеизвестный банальный факт. К примеру все мои былые «гениальные» торговые системы (свои и чужие), основанные на индикаторных сигналах входа в рынок, не дали в конечном итоге после их последующей автоматизации, устойчивых прибылей ни на тестовых прогонах, ни на «демо» ни реальной торговле, и отправились в мусорное ведро, оставив печальный осадок разочарования и полную растерянность в плане, что делать дальше! После чего я собственно всерьез и начал задумываться о природной хаотичности финансовых рынков, а также задался вопросом - как все-таки начать прибыльно торговать «вероятностями» в условиях текущего рыночного хаоса и энтропии?..

Тут конечно можно спорить об истинных причинах таких моих былых плачевных результатов...

Хотя наверное все же винить объективные обстоятельства как то гораздо проще, чем субъективные. Ну вот и я не стал сопротивляться! (Впрочем — шутка... :-) На самом деле для большинства людей истина — это не совсем объективная реальность, а скорее его субъективные о ней представления! В том числе, касаемо и действия рыночных механизмов, а так же способов извлечения из этого рынка прибыли. Что поделать? Сколько голов — столько и вселенных, и каждый в ней пуп и центр вращения! Каждый из нас находится в плену своих заблуждений, и торгует исходя из этих заблуждений своими вероятностями...

Анализ волн Элиота. Они тоже хорошо видны на истории, но заранее увидеть ее конечную структуру в начале импульса — практически невозможно. Самое смешное, что их при этом можно увидеть в любых других случайных и хаотичных явлениях и процессах. Например сравните три графика, взятых из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»: первый — это результаты выпадания орла/решки при подбрасывания монетки на кумулятивной основе, второй — результаты дневных изменений ежедневной температуры (минимум/максимум), третий (уже мой) - 4-х часовой график одной из валютных пар.

Особенности фундаментальной, особенно — новостной, информации.

У Степана Демуры, как то на ю-тубе, мне встретилась озвученная им любопытная информация о «логистической кривой распространения информации», вызвавшая у него аналогию с 5-ти волновым ценовым импульсом.

Суть ее в том, что как правило информация о грядущих рыночных изменениях, влияющих на зарождение того или иного рыночного импульса (трендового движения) сперва становится достоянием относительно узкого «избранного» круга участников рынка в самом низу информационной кривой, которые и имеют по этой причине возможность войти в зарождающийся тренд еще в 1-й или конце 2-й его коррекционной волны.

Если вам каким то чудом удалось в след за ними вовремя попасть в основную 3-ю (например торгуя на прорыв какого то ценового диапазона) — считайте повезло. Но еще одним  "подводным камнем" тут является следующее. Существуют еще и так называемые "маркетмейкерские"  искусственные алгоритмы, причем еще, как правило,  и автоматизированные,  направленные главным образом  именно на спекулятивную часть рыночной структуры, т.е нас с вами, торгующих в основной своей массе краткосрочно, на относительно небольших временных и ценовых диапазонах. Поставщикам ликвидности для этих спекулятивных манипуляций, в отличии от нас, прекрасно видны скопления  отложенных приказов торгующих по более честным правилам краткосрочных спекулянтов, и обычно перед  окончательным прорывом какого-либо текущего ценового диапазона, эти не совсем честные (для нас) алгоритмы вынесут мозг вместе со стопами и продавцам и покупателям, заставив их оказаться либо в лучшем случае вне рынка, либо в худшем - терпеть просадку.
Эти искусственные алгоритмы крупных "поставщиков ликвидности" спекулянтам с целью минимизации или возвращения сторицей своих при этом возможных текущих убытков, кстати, являются еще одним дополнительным фактором, добавляющим текущей рыночной ситуации элемент хаотичности (имхо) ...

Но вернемся к "информационной кривой". Широким достоянием уже основной, «не избранной» торгующей массы эта информация становится известной через различные новостные источники СМИ, аналитические ресурсы, публичные заявления видных общественно - политических и экономических деятелей, уже тогда, когда она себя практически отработала, и зреют уже совершенно иные предпосылки для развития дальнейшей ситуации (опять же уже известные этим самым «избранным» и пока скрытые от остальных...)

В итоге по мнению Демуры, торгующие по новостям, либо ставшими известными каким то фундаментальным рыночным изменениям, обычно входят в рынок с сильным опозданием, часто покупая по «хаям» и продавая по «лоям»! То есть, как и те, кто торгует по каким то техническим (индикаторным) изменениям рыночной ситуации...
Поэтому, лично я, на новостях не торгую и слежу за текущим экономическим информационным фоном постольку-поскольку, чтобы «не отстать от жизни», не более того. Для этого мне вполне достаточно интернет-радио «Форекс» (легкая ненавязчивая фоновая музыка вперемешку с какими то экономическими и финансовыми новостями) и иногда аналитических программ на «Бизнес ФМ» «Коммерсант ФМ» либо телевизионных «РБК» и «Россия 24»... Текущие же чужие аналитические выкладками с прогнозами по конкретным рыночным инструментам на различных просторах интернет-пространства, вообще не читаю. Разве что совсем уж случайно что-то зацепит мое сознание и заинтересует чем то из ряда вон необычным...

В 2-х словах насчет торговли по объемам... Признаюсь честно — не пробовал, штука интересная, но пока непонятная и руки до нее не дошли. Но насколько известно — с ними тоже не все гладко.

Во-первых напрямую изменения объемов валютных пар по-моему никакие известные «дельты» не отслеживают, а лишь отслеживают фьючерсы, опционы, может еще что-то, и уже опосредованно через них можно делать какие то выводы и о ценовых изменениях конкретно валютных пар Форекс...

Во-вторых и они несут информацию с задержкой во времени по последнему уже завершенному временному расчетному периоду (15 минут, час и т. д.). К тому же вливания объемов продаж или покупок, как правило «порционно» размазаны во времени, часто рисуя на графике ступенчатые ценовые изменения, «маскируя» конечный объем вливания, что так же несколько затрудняет их текущий анализ ...

Ну и в — третьих, и интерпретировать эти вливания объемов продавцов и покупателей тоже можно по-разному. К примеру, как интерпретировать увеличение объема покупателей внизу снижения — как смену инвесторских настроений или же просто как фиксацию продаж, причем временную?..

Конечно же кто давно в этой теме наверное умеет различать все эти нюансы и делать правильные выводы. Я — нет. Да и времени постоянно отслеживать рынок у меня как правило тоже никогда нет в достаточном количестве. Впрочем - к сожалению!

Что остается в итоге — подбрасывать монетку? Кстати тоже пробовал. При этом ставил «правильные» стопы в три раза меньше тэйк профитов... Но в итоге эти правильные стопы в 3 раза чаще и срабатывали... После чего сделал очередной для себя практический вывод: Допуская преобладание хаотичности в природе рыночных ценовых блужданий, - главным образом не стопы, а мани менеджмент (или по-другому - риск менеджмент) спасают наши депозиты, если мы хотим не просто их спасти, но при этом еще что-то и заработать! Стопы едят нашу прибыль во флете, если торговая стратегия ориентирована на трендовые движения, и наоборот - если диапазонную...

Так что же, бросить все и заняться покером?

Не спешите, - не все так безнадежно!

III. В несколько (их конечно же наверное гораздо больше) рыночных закономерностей , но которые попытался реализовать в своей торговле именно я, все же уверовал.

1. Рынок цикличен. Его постоянно раздирают центростремительные и центробежные силы. В итоге цена пусть и хаотично, но с завидным постоянством совершает как бы маятниковые колебания, блуждая «туда-сюда», вверх-вниз!

2. Эти хаотичные колебания образуют своеобразный диапазон ценовой погрешности, мелкий (см. начало статьи) «ценовой шум» вокруг некоей текущей средней баланса спроса и предложения. Баланс спроса и предложения выполняет роль своеобразного центра текущего «ценовращения», «центр тяжести» «маятниковых» ценовых колебаний.

Для наглядности можно привести аналогию со статистической погрешностью нормального распределения по амплитуде (Гауссовский шум ). Думаю принцип ценового распределения вокруг баланса ценовращения в нашем случае аналогичен (имхо) Размер «дельты» в низу амплитуды и есть текущий диапазон ценовых блужданий...

Но это на тех парах где явно выражены силы спроса и предложения.

На многих экзотических парах, где эти силы менее представлены, думаю текущего хаоса присутствует больше, и его вообще можно представить в виде некоего дискретного белого шума... (кому интересна терминология - в Википедии все есть).




Теперь можно выдвинуть и некий первый практический вывод:
Учитывая наличие этих текущих диапазонов, пусть и хаотичных ценовых блужданий, банальный вечный закон любых спекуляций (покупай дешево, продавай дорого) — не теряет свою актуальность. Покупаем дешево у нижней границы диапазона хаотичных ценовых блужданий, продаем дорого — у верхней!

Ха! Но как определить эти текущие границы?! К тому же (следующая закономерность):

3. Границы диапазонов хаотичных ценовых блужданий не статичны, и находятся в постоянной цикличной динамике, то расширяясь, то сужаясь в зависимости от изменения рыночной волатильности! Мало того, при этом еще и сам текущий центр «ценовращения» не статичен, постоянно перемещаясь вверх-вниз по различным ценовым уровням... Мало того, все это зависит еще и от масштаба анализируемого промежутка времени, или говоря проще — таймфрейма ...

Примерно аналогичную мысль я встретил у уже упомянутого мною Ларри Вильямса, торгующего правда различными фьючерсами а не непосредственно валютами. Любопытный момент, он отрицал в частности зависимость рыночных циклов от временных параметров. И этот вывод он сделал, экспериментируя торговлей на пересечениях «машек» (МА, ЕМА — есть не что иное как математическая производная среднего ценового изменения за определенный промежуток времени (определенного количества баров, определенного тайм фрейма). Эти циклы, от пересечения к пересечению, естественно оказались мало того что неравномерно распределены во времени и ценовом пространстве — еще и не дали стабильных положительных результатов торговли...

Но тем не менее он выявил другую цикличную рыночную закономерность — цикличность расширения и сужения самих диапазонов как таковых. хаотичных ценовых изменений на тот или иной товар ...

«В любой дaнный день диaпaзон цены товaрa может делaть все, что угодно. Именно это достaвляет тaк много проблем чaртистaм. Но в любом периоде времени, который вы пожелaете изучить, вы зaметите четкую, точную созвучность в поведении диaпaзонов. Во все временa нa всех рынкaх диaпaзоны колеблются - и это очень вaжно - от серии мaлых диaпaзонов к клaстеру больших диaпaзонов.
Цикл продолжaет повторять себя из годa в год; зa мaлыми диaпaзонaми следуют большие диaпaзоны, зa большими диaпaзонaми следуют мaлые диaпaзоны. Это кaк чaсовой мехaнизм и в нем основной ключ к прибыльной крaткосрочной торговле...

Вaшa цель - открыть позицию перед большим изменением цен. Клaссический сценaрий игры неудaчникa - понaблюдaв рынок, рaзогретый большими диaпaзонaми в течение дня или двух, влезть в него кaк рaз перед боковым движением или движением внутри предыдущего диaпaзонa.» (Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»)

«...Вaшa цель - открыть позицию перед большим изменением цен...»
Передо мной такой задачи не стоит, для меня важнее постулат, что рынки если расширились, то потом рано или поздно, но обязательно обратно сузятся, частично вернувшись к прежним отбойным уровням ценовых границ прежних диапазонов хаотичных ценовых блужданий, если мы неудачно вошли по ним в рынок ...
Вот как например в одном из варианте это может выглядеть на практике.

 За весьма условную основу центра «ценовращения» взята ЕМА с периодом 1. Роль потенциальных границ 2-х на вскидку диапазонов (они же потенциальные отбойные уровни в торговле) играют два уровня этой ЕМА с параметрами +/- (по обе стороны от ЕМА) 34 и 89. Эти уровни я и использую в данном конкретном случае в качестве отбойных уровней сопротивлений и поддержек.  Их обычно у меня гораздо больше, но не будем загромождать картинку для лучшей наглядности.

За основу «ценовращения» c постоянно меняющимися границами его текущих диапазонов можно в принципе брать что угодно, Боллинджеры. ТМА, каналы регрессии..

Я пока использую 2 варианта — 1-й уже представил, это вариант с ЕМА различных периодов в зависимости от таймфреймов, с построением множества уровней по обе стороны от нее, с последовательно увеличивающимися параметрами числового ряда Фибоначчи,, . 2-й вариант — уровень дневного пивота, с построением отбойных фибо-уровней другого принципа построения чем уже готовые в наших МТ-4  а именно - «абсолютных» (не в процентах, а конкретных пунктах) по обе стороны от него на разных расстояниях, опять же увеличивающихся по этой закономерности… (На рисунке ниже наглядный пример таких каналов, построенных специально изготовленным по моему заказу индикатором):

Несколько слов об этих «абсолютных» фибо - уровнях. Я задумался об их применении в своей торговли, в условиях низко волатильного «флетового» рынка на малых таймфреймах. Их близость к уровням текущего «ценовращения» дают мне «отбойные» ориентиры в виде поддержек/сопротивлений на, так сказать, начальных стадиях зарождающейся «гармонизации» хаотичных ценовых блужданий в данной текущей локальной точке пространства цена-время, когда другие подобные технические инструменты еще не досягаемы, «молчат» и бесполезны. К примеру, те же относительные отбойные уровни на исходном индикаторе пивотов, взятом мною за основу, которые я попросту убрал и заменил на вот эти «абсолютные»...

Почему именно Фибо?

III. Торговый хаос и гармония!

Особо расписывать не буду, но считаю что закономерность на основе числовой последовательности, где каждое новое число есть сумма 2-х предыдущих (1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144...), в последствии названной в честь легендарного математика средневековья Леонардо Пизанского (Фибоначчи) — наверное единственная закономерность на основе которой как то упорядочивает мировой хаос в фибо - улитки, гармонию золотого сечения и прочие разновидности этого удивительного универсального числового ряда!

Причины тут какие то глубинные и мне не ведомые. Но почему то любой изначальный хаос, энтропия, однажды возникнув когда то, и постоянно возникая в разных локальных точках мирового пространства сейчас, почти сразу же начинает приходить в движение, стремясь к порядку и гармонии, и именно "раскручиваясь в спираль" (частный случай такого упорядочивания), постоянно развивая свою внутреннюю структуру от простого к сложному, от обычной улитки и до витков галактики, которые именно по этой вот числовой закономерности и разворачиваются …

При этом почему бы не предположить, что эта числовая закономерность стремится как то упорядочить и текущий рыночный хаос тоже? 

По-крайней мере, это одна из главных закономерностей, к которой лично я всерьез отношусь при технических анализах рыночных ситуаций, а так же разработки своих торговых стратегий...

В общем то эта мысль не нова, и в торговом терминале мы уже наблюдаем различные Фибо — инструменты, наглядно дающие порой удивительные совпадения на графиках движений валютных котировок...

Здесь я не рассматриваю конкретно одн какую то торговую стратегию - лишь различные варианты использования различных инструментов фибо (относительные (в процентах) уровни расширения, коррекции, к каким то участкам ценовых волновых импульсов, и абсолютные в абсолютных цифровых значениях пунктов), либо различных других технических инструментов, к примеру индикаторных, какие то параметры которых увеличиваются по уже рассмотренной закономерности.

Эти уровни я использую в своих торговых стратегиях в качестве "отбойных" уровней поддержек/сопротивлений, определяющих границы потенциального текущего ценового диапазона хаотичного блуждания котировок валютной пары "туда-сюда" внутри этих диапазонов, то расширяющихся то сужающихся, меняя при этом эти границы по новым потенциальным отбойным уровням в зависимости от изменений текущей рыночной волатильности.

(К примеру канал определялся уровнями «машки» с параметрами построения +/- 21, а затем увеличился до границ уровней +/- 34...)
На этих же потенциальных новых диапазонных границах, усредняю ушедшие в просадку ордера в случаях, если рыночная волатильность изменилась, диапазон ценовых блужданий расширился, предыдущие его границы не сработали в качестве отбойных и цена ушла дальше к потенциально его новым границам...

Примечание: Несмотря на то, что более достойную замену стопам, (бесполезным в условиях текущего рыночного хаоса), так к сожалению и не нашел, со всей ответственностью и серьезностью предупреждаю - Бездумный, механический, бессистемный «мартингейл» , не привязанный к оптимальному сочетанию торговых рисков и доходности торговой системы, многократно проверенному на различных «кризисных» ценовых участках тестовых прогонов — опасен для ваших депозитов!

К примеру, такой вот «волной — убийцей»!

Красиво, не правда ли?! Прямо "Девятый вал" Айвазовского (Тестовый прогон одного из "кризисных" участков марта текущего года)...

Кстати, для проверки на тестах оптимальных настроек торговой системы (в частности речь идет об автоматизированных) вовсе не обязательно прогонять их на длительных тестовых историях. Все равно это не даст объективных результатов. При первичных прогонах необходимо выявить наиболее «кризисные» ценовые участки для данной АТС, т. к. именно они являются серьезными испытаниями на прочность стабильной и безопасной работе советника. Эти «кризисные» участки при разумных настройках торговых рисков, обычно встречаются на тестовой истории не часто, несколько в год не более. Но при реальной торговле могут встретиться «уже завтра» не успев наработать более-менее безопасного уровня торгового баланса. Поэтому и нет смысла многолетних тестовых прогонов. Достаточно выявить и проверять в режиме визуализации уже именно эти «волны-убийцы», решая те задачи, которые при этом хотите решить:

а) либо найти необходимый объем торгового баланса для уже существующих, подобранных ранее настроек, чтобы АТС преодолела этот участок и не слилась, б) либо подобрать другие, для того уровня депозита, который вы себе можете позволить в данный текущий момент. (Потом уже, по мере его увеличения, настройки можно изменить на те другие, которые считаете более оптимальными...)

Насколько это тактика рискованная прекрасно отдаю себе отчет. Но при этом оптимальном сочетании ее торговых рисков и доходности - считаю имеет "право на жизнь" и давать прибыль...

К примеру вот текущие (на момент написания статьи) результаты одного из экспериментальных счетов, открытых специально для обкатки недавно созданного советника торгующего на отбой от уже упомянутых «абсолютных» фибо — уровней...

IV. В заключении хотелось бы хоть еще немного затронуть, уже упомянутый мною вопрос «роботорговли». С некоторых пор я устал бороться с различными мешающими торговле психологическими факторами и в настоящее время торгую исключительно роботами!

Несмотря на текущий рыночный «хаос» торговля ни в коей мере не должна быть сама хаотичной и спонтанной! Она должна быть в первую очередь системной, с четко прописанным алгоритмом действий трейдера в тех или иных рыночных условиях... Если Вы, кстати, четко не можете этот алгоритм принятия торговых решений на вход и выход из рынка прописать на бумаге - значит никакой торговой системы у Вас на самом деле и нет!

Если вы устали торговать лично, у вас нет на это ни времени ни сил, но уверены в прибыльности и эффективности своей торговой системы (что кстати на самом деле редкость и универсальных "Граалей" эффективно торгующих и на тренеде и на флете - нет) но допустим Вам повезло и она у Вас есть - автоматизируйте ее. У кого и на каких условиях это уже дело техники.

Заодно, кстати, и проверите на тестах, потом на «реале» либо «демо» - насколько она прибыльная и эффективная.

Поверьте, сэкономите кучу времени! Я, напомню, в свое время повыкидывал так все свои былые "гениальные" торговые стратегии в мусорное ведро. У всех у них после автоматизации, тестовая кривая торгового баланса неуклонно шла вниз...

Когда же торговал руками, как правило списывал периодические неудачи на жадность, недисциплинированность, невнимательность, нерешительность, отсутствие времени сидеть у монитора, и прочие субъективные и объективные факторы... Но оказывалось, что просто все эти системы оказывались изначально не прибыльными, если торговать по ним с железной дисциплиной. А ведь робот так и торгует, не пропуская ни один сигнал на вход и выход! ...

Вывод: «инвестируйте» часть своих умственных усилий и времени в создание своей, «комфортной» для вас торговой системы, после чего создайте себе на ее основе автоматического помощника, который возьмет всю черновую, рутинную работу и ответственность за итоги этой работы на себя! Другими словами - более рационально используйте затрачиваемое на эту бесконечную торговлю, такое драгоценное для каждого из нас наше личное время! И если уж проблемы валютных спекуляций столь сильно захватили вас, что занимают его все без остатка - пока сова торгует, читайте, развивайтесь, не стойте на месте. Торговая рутина засасывает! Ищите новые торговые идеи, решения, для последующей реализации их в своей еще более профитной практике!

Вот в общих чертах и почти все мое «рыночное мировоззрение», сплошь состоящее из различных торговых «заблуждений», реализованных тем не менее во вполне реальной торговой практике...
Завершить же свои размышления хотелось бы словами легендарного математика средневековья:

" ...Если же, паче чаяния, я пропустил что-то более или менее важное, а может быть, необходимое, то молю о прощении, ибо нет среди людей никого, кто был бы безгрешен или обладал способностью всё предвидеть."
(Леонардо Пизанский (Фибоначчи))

Всем удачи и побольше профитов — как в этом безнадежном, но крайне увлекательном занятии валютными спекуляциями, так и по жизни в целом!
И пусть вашим жизненным кредо при этом, будет  еще одна мудрая мысль:

"Твоя настоящая цель всегда за пределом твоих возможностей. Но она достижима..." (Ая эН "Сказки синего сумрака")